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数学与统计学院学术报告——明炬教授

日期: 2017-12-04 点击: ...
   

  应数学与统计学院邓伟华教授的邀请,华中科技大学数学与统计学院明炬教授于近期访问我校,期间将作学术报告。

  报告题目:Multilevel Monte Carlo Method for A Stochastic Optimal Control Problem
  时    间:2017年12月6日 9: 00
  地    点:齐云楼911室

报告摘要:

In this lecture, we consider the implementation of multi-level Monte Carlo method to a stochastic optimal control problem with log-normal coefficients and its surrogate model problem. From the perspective of two optimization problems, i.e., minimizing the accuracy using a fixed computational cost and minimizing the total computational cost to attain a given accuracy, we derive formulas to determine the optimal sample sizes for each level of multi-level Monte Carlo method. Furthermore, we put forward the multi-level Monte Carlo algorithm for our stochastic optimal control problem and some tricks to deal with the multi-level log-normal coefficients. Finally, we present the numerical results of both the elliptic SPDEs and our control problem to validate the effectiveness over the traditional Monto Carlo method.

个人简介:

  明炬,2009年在美国爱荷华州立大学获博士学位;2009到2012在佛罗里达州立大学从事科学计算的博士后研究工作;2012年入选中组部青年千人计划;;2013-2017年,在北京计算科学研究中心(CSRC)担任助理教授,而后转到华中科技大学担任教授;2017年入选武汉市优秀青年创新创业人才。他的研究课题主要集中在不确定性量化、最优化、随机偏微分方程等。

应用数学与复杂系统省级重点实验室
数学与统计学院
萃英学院
二〇一七年十二月六日

文:
图:
编辑:法伊莎
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